macaulay duration中文

久期(Duration)久期有许多不同的形式和解释。几种尤为重要的种类是麦考莱久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封闭式久期(Closed-form duration)和有效久期

duration /d’ʊr’eʃən/ 共發現 7 筆關於 [duration] 的資料 (解釋內文之英文單字均可再點入查詢) 來源(1): pydict data [pydict] duration U持續,持久;持續時間,期間 來源(2): 看影片學英語 [VoiceTube]

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麦考利久期(Macaulay duration)。久期的概念最早是麦考利 (Frederick Robertson Macaulay (1882.8.12–1970.3) )在1938年提出来的,所以又称麦考利久期(简记为D)。麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时间

債券的存續期有兩種常用的計算方式: Macaulay Duration和modified duration。 Macaulay Duration麥考利存續期的單位為年,如票面利率及市場收益率均為8%,每半年付息一次的10年期債券的存續期為7.24年。以D代表存續期,市場利率每變動1個百分點,債券

9/6/2015 · Macaulay duration and modified duration are chiefly used to calculate the durations of bonds. The Macaulay duration calculates the weighted average time before a bondholder would receive the bond’s cash flows. Conversely, modified duration measures the price sensitivity of

1/5/2015 · The metric is named after its creator, Frederick Macaulay. The Macaulay duration can be viewed as the economic balance point of a group of cash flows. Another way to interpret the statistic is that it is the weighted average number of years an investor must maintain a position in the bond until the

Macaulay duration is a time measure with units in years, and really makes sense only for an instrument with fixed cash flows. For a standard bond the Macaulay duration will be between 0 and the maturity of the bond. It is equal to the maturity if and only if the.

Macaulay duration ·

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关于duration(久期)的用途和适用范围知友们都答得很完善了,但看题目描述,但关于题主强调的这个概念的数学本质,即为什么加权剩余期限可以用来衡量利率敏感性,我认为duration和convexity数学本质上是泰勒展开的结果,令y为利率,债券价格为V=f(y),有

債券的存續期間(Duration),就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度,一檔債券的存續期間愈長,就代表這檔債券對利率比較敏感,也就是只要市場利率稍有變化,就會造成債券價格較大的波動。存續期間較短,當然對市場利率的敏感度就會比較低。

久期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。

1)Duration is a measure of the price sensitivity of a security to changes in yield。久期就是债券价格相对于债券收益率的敏感性。 2)三种duration: :preferred,不论对于有没有embedded option的债券都适用。 Macaulay duration(麦考林D):以时间形式

Simulation research showed that correlations between output and total biomass towards O3 concentrations were well with prolong O3 exposure duration and recovery time shortened. 数学模拟 表明 , O3 胁迫 时间 越长、 恢复 时间 越 短 油菜经济 和 生物 产量 与 O3 浓度 相关 越显著。

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久期 (Duration) 德州仪器的金融计算器 Texas Instrument BA II Plus能不能计算出久期(Macaulay duration )?怎么算?显示全部 关注者 38 被浏览 16,441 关注问题 写回答 邀请回答 添加评论 分享 6 个回答 默认排序 张小玺 6 人 赞同了该回答 professional 可以

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DURATION函數,其中一個財務函數,傳回假定票面價值 $100 的 macauley 修正存續期間。工期定義為加權平均值,傳回現金流量的現值,會用來作為計算所得的回應收益變更度量。 語法 DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis])

说明: 双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。 您的位置:首页-> 词典-> Macaulay持续期 1) macaulay duration Macaulay

Bond Duration Calculator – Macaulay Duration and Modified Macaulay Duration Determine how much money you would accumulate by investing a given amount of money at a fixed annual rate of return at recurring intervals.

Die (Macaulay-)Duration wird in der Einheit Jahre gemessen. Eine besonders häufige Fragestellung aus der Praxis ist es jedoch, eine Aussage über die relative Veränderung des Anleihekurses in Abhängigkeit einer Veränderung des Marktzinsniveaus treffen zu ).

20/6/2018 · The money duration of a bond is a measure of the price change in units of the currency in which the bond is denominated. Money duration can be stated per 100 of par value or in terms of the bond’s actual position size in the portfolio. In the United States, money

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Macaulay duration Reading Veronesi, Chapter 3 Tuckman, Chapters 5 and 6 Debt Instruments and Markets Professor Carpenter Duration 2 Duration The duration of a bond is a linear approximation of minus the percent change in its price given a 100 in value if

9/11/2006 · 如何詳細估算存續時間,主要有4種法則:Macaulay duration, modified duration, effective duration 與 key-rate duration等4種計算公式. 而key-rate duration的計算公式大致如下: duration=(債券債格如果殖利率下跌1% – 債券債格如果殖利率上漲1%) / (2 *債券

所以金融界发展出存续期间(Duration)的概念,用来衡量债券价格对利率变化的敏感度。这篇介绍1938年即由Frederick Macaulay发展出的Macaulay duration。存续期间衡量某张债券的持有人平均在多少时间后可以拿回债券的配息和本金。

This bond’s effective duration is 10.00. This means that for every 100 basis point change in rates, the bond’s price will change by 10.00%. Effective duration takes into account what commonly happens to callable bondholders: interest rates change over time and

3/2/2012 · macaulay duration 是讲一个average maturity的, 所以Zero coupon bond 的 macaulay D = maturity modified D = 1/y * macaulay D modified D 和 macaulay D 都是analytical solution Effective D 一般都是用来算复杂的工具的, 比如说MBS, 所以一般要用simulation 来

存續期限(Duration)最先由Macaulay(1938)提出。 依Macaulay duration之定義,存續期限相同的債券,不論息票利率為何、不論是附息或零息債券,皆視為有著相同”有效”到期期限

Thomas Babington Macaulay, 1st Baron Macaulay, FRS FRSE PC (25 October 1800 – 28 December 1859) was a British historian and Whig politician. He wrote extensively as an essayist, on contemporary and historical sociopolitical subjects, and as a reviewer. His The History of England was a seminal and paradigmatic example of Whig

Early life ·

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债券存续期有两种常用的计算方式: Macaulay Duration和modified duration。 Macaulay Duration的单位为年,如票面利率及市场收益率均为8%,每半年付息一次的10年期债券的存续期为7.07年。

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Times New Roman Monotype Sorts Symbol Wingdings SERENE Microsoft Word Document Microsoft Equation 3.0 Microsoft Excel Worksheet Duration and Portfolio Immunization Macaulay duration Let P denote the price of a bond with m coupon payments per year

在法律文件中,权威法律词典对duration of risk的释义是:风险(承担)期间 保险单中规定的保险人应对损害的发生负责赔偿的期间,从保险单生效时起至保险期终了或因撤销保险单(退保)或违反合同要件而终止风

什麼是修正存績期 (Modified Duration)? 存續期衡量債券價格對利率變動的敏感程度,修正存續期是基於麥考雷存續期 (Macaulay Duration) 計算出來的。 Investopedia的解釋 修正存續期代表利率每變動 100 個基點(1個百分點),債券價格會改變的百分比。

Macaulay 存續期間不同於修正過的存續期間 (MDURATION),因為該存續期間計算的是投資標的到期時,加權過的平均時間。修正過的存續期間與 Macaulay 存續期間的關係如下:MDURATION = DURATION / [1 + (收益 / 頻率)]。 另請參閱

久期也称持续期,是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流,按照目前的收益率折现成现值,再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限,然后进行求和,以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期。